리소스 화일을 이용했습니다.
방법을 간단히 말씀 드려보면..

1. 먼저 RC 화일을 만든다. (아무 에디터로 나)

   예)

        ONE WAVE "1.WAV"
        TWO WAVE "2.WAV"
         .
         .
        TEN WAVE "3.WAV"

   위의 예의 내용을 가진 화일을 test.rc 라는 화일로 저장

2. 델파이 BIN 디렉토리에 보면 brcc32.exe가 있습니다.
   이것으로 RC 화일을 컴파일 시키지요.

    예) BRCC32 -r test.rc <엔터>

   잘하셨다면 test.res 가 만들어지지요.

3. 만들어진 test.res를 원하는 프로그램에 사용합니다.
   사용법은 {$R test.res}를 사용해서 사용하지요.

4. 이제 실제로 이 리소스 화일에서 원하는 소리를 연주하보면..

      예) PlaySound(ONE, hInstance, SND_RESOURCE) -> 도움말을 참조

   예)가 분명한지 애매하군요. 죄송하구요. 도움말을 찾으시면 쉽습니다.
   결과적으로 예)에서는 리소스의 ONE에 해당하는 1.WAV가 연주됩니다.

                                            ..... 그럼 도움 되시길..