Direct-X에서 테스트는 안해봤지만..
아래 소스를 참고하셔서 시도해보세요..

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Function  GetCursorInfo2:TCursorInfo;
Var
    hWindow: HWND;
    pt: TPoint;
    dwThreadID, dwCurrentThreadID: DWORD;
Begin
    Result.hCursor := 0;
    ZeroMemory(@Result, SizeOf(Result));
    // Find out which window owns the cursor
    if GetCursorPos(pt) then
    begin
        Result.ptScreenPos := pt;
        hWindow := WindowFromPoint(pt);
        if IsWindow(hWindow) then
        begin
            // Get the thread ID for the cursor owner.
            dwThreadID := GetWindowThreadProcessId(hWindow, nil);

            // Get the thread ID for the current thread
            dwCurrentThreadID := GetCurrentThreadId;

            // If the cursor owner is not us then we must attach to
            // the other thread in so that we can use GetCursor() to
            // return the correct hCursor
            if (dwCurrentThreadID <> dwThreadID) then
            begin
                if AttachThreadInput(dwCurrentThreadID, dwThreadID, True) then
                begin
                // Get the handle to the cursor
                Result.hCursor := GetCursor;
                AttachThreadInput(dwCurrentThreadID, dwThreadID, False);
                end;
            end
            else
            begin
                Result.hCursor := GetCursor;
            end;
        end;
    end;
End;

asfasfd 님이 쓰신 글 :
: 다이렉트x화면에서 마우스 모양감지하는 방법이 궁금합니다.
: 마우스를 움직였을 때, 특정 위치에서 마우스 모양이 변하는지 그렇지 않은지만 확인하면됩니다. 마우스 모양이 어떤지는 관심도 없구요.
:
: 4시간이 넘게 강좌면 질답란을 기웃거려봐도, 못찾겠네요. 답변부탁드릴께요.(__)