말씀하신 내용을 보니 WM_KILLFOCUS 메시지를 이용하면 될 것같습니다.

폼이 포커스를 읽어버리면 즉, 다른 프로그램을 클릭하거나 바탕화면을 클릭

하면 자신의 프로그램의 폼에서 WM_KILLFOCUS메시지가 발생합니다..

그때 하고자 하는 일을 하게 하면 되죠...

간단한 예제입니다...

unit Unit1;

interface

uses
  Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs;

type
  TForm1 = class(TForm)
  private
    { Private declarations }
    procedure WMKillFocus(var msg: TMessage); message WM_KILLFOCUS;
  public
    { Public declarations }
  end;

var
  Form1: TForm1;

implementation

{$R *.DFM}

procedure TForm1.WMKillFocus(var msg: TMessage);
begin
  ShowMessage('프로그램이 포커스를 잃었습니다.');
  close;
end;

end.


그럼 도움이 되셨길....