예전에 한번 작성했던 소스 입니다. 시작 프로그램에 프로그램을 등록 합니다.
procedure TForm1.N1Click(Sender: TObject);
var
        strTemp : array[0..256] of char;
        msgstr,dirc : String;
begin
     dirc:='';
     GetDir(0,dirc); { 0 = Current drive }
     dirc:=dirc+'\파일이름';
     msgstr:='[AddItem("'+dirc+'","메뉴로 나타날 이름")]';
     strPCopy(strTemp,msgstr);
     DDEClientConv1.ExecuteMacro('[CreateGroup("만들어질 그룹이름")]',False);
     DDEClientConv1.ExecuteMacro(strTemp,False); // 단축아이콘 등록

end;

그리고 DdeClientConv 컴포넌트의 DdeService가 Progman으로 설정되어 있어야
합니다.