해당 unit 이 없거나 선언되지않았을 경우에 나타나는 오류로 보여지네요.
Indy9를 사용해보지 않아서 정확하지는 않지만 uses 구문에 "IdSocketHandle"를 추가해보세요.
보통은 컴퍼넌트를 올려놓고 저장하면 델파이가 필요한 unit을 자동으로 uses 구문에 추가해주는데,
경우에 따라서 자동으로 추가 안 되는 경우가 있습니다.
그런 경우에는 해당 unit 을 직접 uses 구문에 추가해주면 해결 됩니다.

kipaik 님이 쓰신 글 :
: 새로 프로젝트 열어서
: Indy 에 있는 IdUdpServer 컴포넌트 딱 한개 놓고,
: 프로퍼티 에서 포트번호만 설정하고,
: 이벤트 중에 UDPRead 만 해서
: 함수 안에는 그냥 주석처리 했는데 첨부한 그림과 같은 에러가 뜨네요 .
:
: 델파이7 이구요.
: 볼랜드C++ 하다가 델파이는 처음 접해보네요.
: 소켓으로 통신하나만 하면 되어서 쉽게 봤는데 잘못했네요...
: 고수님들 좀 부탁드립니다.