제 지식으로는 Delphi2009에서 특별하게 바뀐 콤포넌트 방법은 없습니다.
기존 방식 그대로 해도 되고, 그 방식은 Delphi7에 있는 가이드와도 같은거구요...
다만 2009들어서는 유니코드 관련 부분만 신경써 주면 되겠지요.

도움말에도 가이드가 Component Writer's Guide라는 제목으로 있습니다.
2007: ms-help://borland.bds5/devwin32/cwguidepart_xml.html
http://docs.codegear.com/docs/radstudio/radstudio2007/RS2007_helpupdates/HUpdate3/EN/html/devwin32/cwguidepart_xml.html

또는 구글 검색을 하면 많은 자료가 나오니 그걸 봐도 될겁니다.

그런데 콤포넌트를 전문으로 만들 것이 아니라, 개인 프로젝트 또는 가볍게 쓸 정도로 만드는 것은 이런 것을 보는 것 보다는 우선은 필요한 간단한 것 하나씩 만들어 보는게 낳지 않을까합니다.