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TRegistry 에서 RootKey 속성과 OpenKey, WriteString, CloseKey 함수를 보세요.
예제 소스가 C++ 인데 억지로 한번 변환해봤습니다.
델파이 안깔려서 되는지는 모르겠으니 그대로 쓰지 마시고 참고하세요.

procedure AddReg;
var
  reg : TRegistry;
begin
  reg := TRegistry.Create();
  reg.RootKey = HKEY_LOCAL_MACHINE;
  reg.LazyWrite = false;
  if reg.OpenKey( "Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run", true ) then
  begin
    reg.WriteString( "WSMS Server", Application.ExeName );
    reg.CloseKey();
  end;
  reg.Free();
end;


김히두 님이 쓰신 글 :
: 안녕하세요
: 제가 잘 몰라서요
: 파일을 registery에 등록하고 싶은데요
: 어떻게 해야 되는지 몰라서요
: 초보라서 잘 몰라서요
: 아시는분 도움 부탁합니다.