안녕하세요 Mr. Ziker 입니다.
가장 좋은게 레지스트리에 쓰는게 아닌가 싶네요..

다음은 제가 사용 했던 소스 입니다. 참고 하세요..

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
var
  MyReg: TRegistry;
begin
  MyReg := TRegistry.Create;
  MyReg.RootKey := HKEY_LOCAL_MACHINE;
  MyReg.OpenKey('\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run',False);
  MyReg.WriteString('AppName',Application.ExeName);
  MyReg.CloseKey;
  MyReg.Free;
end;