말씀하신대로 UpperCae를 쓰면됩니다. 포커스시에 자동변환때문에
UpperCase를 안쓰실려고 하는것 같은데, OnSelectSel이벤트에서 처리하면
아주간단합니다.

procedure TForm1.StringGrid1SelectCell(Sender: TObject; ACol,
  ARow: Integer; var CanSelect: Boolean);
begin
  StringGrid1.Cells[ACol, ARow]:=UpperCase(StringGrid1.Cells[ACol, ARow]);
end;