별다른 답변은 못하겠네요.
PWS로 딱 한번 해본적이 있는데 그 때  Interbase를 사용했었거든요.
여튼, ObjectInspector에서.. TQuuery를 Active시켰을때,
true가 되지 않는다면, true시도시 에러메세지가 뜰텐데요.
SQL문이 잘못되었다던가.. SQL문에 패러미터를 사용했을때,
Parameter의 type을 지정해주지 않았을때, 테이블의 위치가
위치의 지정이 잘못되었을때 등등인데요.
인터베이스로 할땐 별 설정이 필요없었는데요..
TQuer에서 문제가 없다면, TDatabase컴포넌트를 사용해보세요.
컴포넌트 에디털르 열고 DriverName을 지정 Name명에 DB명을 기술,
ParameterOverrides에 UserName을 설정해주세요.
나머지 설정은 필요없을겁니다. 아마도.. ^^; MS_SQL은 모르겠네요.
제 생각엔 TQuery에 문제가 있는거 같네요.