애석하게도 MessageDlg함수에는 default Button을 지정하는 매개변수가
없는것 같습니다.

그래서 저는 다음과 같은 함수를 대신 씁니다.
TApplication.MessageBox(Text, Caption: PChar; Flags: Longint): Integer;

예제)
   if Application.MessageBox(
        '무엇을 할까요?',
        '캡션',
        MB_OKCANCEL + MB_DEFBUTTON1) <> IDOK then .....

위에서 MB_DEFBUTTON1, MB_DEFBUTTON2, MB_DEFBUTTON3, MB_DEFBUTTON4등으로 지정하면
해당하는 버튼이 제일먼저 커서가 위치하죠..

Flags에 대하여 자세히 알고 싶으면 Win32.hlp화일에서 MessageBox 함수를 찾으면
자세히 알 수 있습니다.
즐팅...